基于个股挖掘超额收益 量化投资迈入3.0时代

10月18日,上海证券交易所中国证券网新闻、上海证券有限公司、上海证券期货有限公司和上海北外滩绝对收益投资协会联合举办了“量化投资引领财富管理新趋势”论坛,聚集了业内众多金融机构,探讨量化投资的新机遇、趋势和动力。

近年来,蓬勃发展的定量投资已经从小团体转向公众视野。定量投资已经成为理财行业的新宠,回报稳定,风险可控。恒泰融安投资总裁沙范文表示,经过十年的定量研究和开发,因素数量不断增加,模型从线性发展到非线性,策略的交易频率不断增加,套期工具从单一股指期货扩展到场外期权、卖空等。定量投资越来越好。“量化3.0”的时代已经开始,这一阶段的特点是基于个股挖掘超额回报。

肖文帆认为,公开发行再融资业务将带来量化对冲基金的长足发展。公开发行进行再融资业务意味着可以对冲个别股票。定量投资证书来源大为丰富,定量战略的能力和多样性将得到质的提高。

史明投资副总经理方明谈到了他对量化长期收入逐渐下降的看法。他认为,该行业在发展的早期阶段很容易产生效益,只有在过去收入过高时,这种下降才是合理的。夏普比率高于3的战略长期不可用,战略规模有限。自我管理优先。“随着外资的进入,外资成本低,收入预期低。如果年增长率超过6%-8%,就没有必要担心找不到客户。”

陈郁财富董事长李东认为,量化组织必须有勇气拥抱新技术,从新的角度挖掘超额收入。人工智能等新技术已经应用到日常生活的各个方面,许多定量公司已经将神经网络技术应用到投资领域。

上海证券等金融机构还通过私募竞争、制度建设、fof孵化等综合金融服务为量化投资者提供综合服务,为私募机构展示投资能力、合作交流搭建平台。(许巍)

来源:中国证券网

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